策略指数点位效率择时 · 优化版

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将点位效率择时框架应用于中证红利、红利低波、国证成长、国证价值四个主流策略指数，每个指数独立建模。回测口径：T日收盘信号 → T+1开盘买入 → T+1开盘卖出，含场内ETF成本（万3.5/单边）。

策略指数	日频年化	日频回撤	日频夏普	交易	周频年化	周频回撤	交易	信号	7日概率	中期概率	长期概率
国证成长	33.54%	-20.03%	1.83	182	20.39%	-29.12%	112	空仓	30.8%	17.0%	61.7%
中证红利	32.19%	-13.38%	2.16	238	21.14%	-27.80%	152	空仓	41.7%	12.8%	35.8%
国证价值	24.90%	-23.59%	1.44	274	16.80%	-26.00%	164	空仓	73.1%	82.6%	52.1%
红利低波	22.52%	-16.55%	1.56	167	17.15%	-13.96%	105	做多	92.9%	60.6%	39.7%

各策略指数回测详情

国证成长 2026-09-21 收盘 5193.78 · 三点顺序 L-H-P

最新信号

空仓

7日 30.8% · 中期 17.0% · 长期 61.7%

日频年化(含成本)

33.54%

回撤 -20.03% / 夏普 1.83

周频年化(含成本)

20.39%

回撤 -29.12% / 夏普 1.13

基准年化

5.20%

日频交易 182 次 / 周频 112 次

说明：策略指数多为Smart Beta指数，通过特定规则（分红、低波、成长、价值）筛选成分股，风格特征鲜明。择时能否有效取决于指数自身的趋势性和波动结构。

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